1. Râper le zeste de l'orange sur les morceaux de sucre; écraser ceux-ci et les mélanger avec le sucre en poudre.
2. Faire tiédir le lait; verser la levure dans le lait en prenant soin de bien la délayer.
3. Dans une terrine, disposer la farine en puits avec une pincée de sel. Incorporer petit à petit, tout en mélangeant bien à l'aide d'une cuillère en bois, le lait tiède avec la levure, puis le beurre fondu, les jaunes d'oeufs, la poudre d'amande et le sucre parfumé à l'orange.
4. Dès que la pâte est bien homogène, la couvrir et la laisser lever dans un lieu chaud pendant 6 heures.
5. Rompre la pâte ainsi levée, la façonner d'une main légère en bandes d'une vingtaine de centimètres de longueur et de la grosseur d'un doigt. Former des couronnes de pâte en soudant les deux extrémités de chaque bande en les pinçant ensemble.

Cuisson en deux temps

1. Dans une large casserole, faire bouillir de l'eau et y plonger les couronnes de pâte, en veillant à ce qu'elles ne se collent pas entre elles. Lorsqu'elles remontent à la surface, les égoutter puis les déposer sur une plaque à four beurrée.
2. Battre 2 oeufs entiers; dorer les gimblettes à l'oeuf. Glisser dans un four réchauffé à 180°C (350°F) jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
3. Faire ramollir la confiture de lait au bain-marie; incorporer le rhum. Servir cette sauce avec les gimblettes.